经过以上比较,改进版的交易次数增加80%,总利润增加20万,最大回撤减少1万;夏普比率,收益率均有不同程度提升;由于交易频率增多,平均每手利润有所降低,属于正常现象;
这里可能有学员会问,是不是通过优化参数,让出场更为敏感了; 变的较为敏感是真的,但是参数只有微小变化基本无影响,主要还是针对出场源码的思路优化升级;
SF01策略是松鼠宽客上线俩年的经典模型,原版SF01拥有超低的回撤,平滑的资金曲线,适合中低频率交易;经过学员反馈,希望能将SF01的出场修改的更为灵活,交易频率更高一些;
SF01的参数自上线以来都是稳定的参数,这次升级只是微调一点点;策略具有很强的适应性,从图中可以看到核心参数只有红框内俩个,参数少统一性强,不存在过度优化;上线以来,模型再创新高,同时整体回撤率是目前策略中最低的,仅有4%左右;